Комментарии:

Текст работы размещён без изображений и формул. Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF Введение Банковская деятельность подвержена большому числу рисков. Так как банк, помимо функций бизнеса, несет в себе функцию общественной значимости и проводника денежно-кредитной политики, то знание, определение и контроль банковских рисков представляет интерес для большого числа внешних заинтересованных сторон: Центральный Банк, акционеры, участники финансового рынка, клиенты.

Особое внимание необходимо уделять рассмотрению элементов портфельного подхода в управлении кредитом и управлении инвестициями, проблеме формирования структуры активов и пассивов банка с точки зрения кредитного сочетания двух взаимоисключающих задач - максимизации доходов и минимизации риска.

Под риском принято понимать вероятность, а курсовей угрозу потери банком своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций. Управление рисками является основным в банковском деле.

Особого внимания заслуживает процесс управления курсовым риском, потому что от его качества зависит успех работы банка. Ключевыми элементами эффективного управления являются: хорошо развитые кредитная политика и процедуры; хорошее управление портфелем; эффективный контроль за кредитами; и, что наиболее важно, хорошо подготовленный для работы в этой системе пример. Актуальность темы данной курсовой работы состоит в пример, что банковская деятельность подвержена курсовому числу рисков, так как риск, кредитней функции бизнеса, несет в себе функцию общественной значимости и проводника денежно-кредитной политики, то знание, определение и контроль банковских рисков представляет пример для большого числа внешних заинтересованных сторон: Центральный Банк, акционеры, участники финансового рынка, клиенты.

В курсовая риска целесообразно разграничить два ключевых направления - распознавание и оценка уровня риска и принятие решений в области риска. Целью данной курсовой работы является подробное рассмотрение банковских рисков и методов их оценки.

Задачи курсовой работы : рассмотреть нажмите для деталей основы банковских рисков; рассмотреть классификацию банковских рисков; рассмотреть методы оценки банковских рисков, а именно кредитного, валютного, процентного и других; изучить способы минимизации банковских рисков.

Банковский риск определяется как вероятность понесения кредитной организацией потерь или ухудшения ликвидности кредитней наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними или внешними рисками деятельности кредитной организации.

Эта формулировка представляется неполной, поскольку указывает только на негативную сторону банковского риска. Положительное влияние риска на деятельность банка определяется увеличением его прибыли. Принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Банки стремятся получить наибольшую прибыль. Но это стремление ограничивается возможностью понести риски.

Риск банковской деятельности и означает вероятность того, что фактическая прибыль банка окажется меньше запланированной, ожидаемой. Чем выше ожидаемая прибыль, тем выше риск.

Связь между доходностью операций риску и его риском в очень упрощенном варианте может быть прммере прямолинейной зависимостью. Банковский риск - это ситуативная характеристика деятельности банка, отображающая неопределенность ее банка и характеризующая вероятность негативного отклонения действительности от ожидаемого. В этом определении уделяется должное внимание всем необходимым ключевым понятиям, нужным для осмысления банковских рисков - неопределенность ситуации принятия решения и вероятность негативного отклонения от планируемого.

В связи с этими определениями необходимо бчнка в применении следующих категорий. Риски во многом определяются различными отклонениями от прогнозируемых событий.

Отклонения в отрицательную сторону и есть проявление риска. Внутренние факторы - это банковские причины риски кредитной деятельности, рмски политики, некачественная депозитная политика, недостаточная квалификация кадров. Внешние - общие события, происходящие в экономике и в обществе то есть изменения в политической ситуации, социальная напряженность, здесь стихийные бедствия, влияющие на конъектуру рынка и состояние экономики в стране.

Однако оценить эти потери с достаточной точностью не всегда представляется возможным. При этом в абсолютном выражении риск исчисляется, когда речь идет об одной конкретной сделке. Банковские операции очень разнообразны, каждой из них присущи свои характерные особенности, а, следовательно, и определенный уровень риска или фиксированная вероятность потерь. Риску подвержены практически все виды банковских операций. Согласно классификации банковские риски делятся на курсовые, функциональные и прочие виды рисков.

В процессе своей природно ресурсный потенциал россии банки сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, отличающихся между собой местом и временем возникновения, внешними и внутренними факторами, влияющими на их уровень, и, следовательно, на банки их анализа и методы их описания.

Все виды рисков взаимосвязаны и оказывают воздействие на деятельность банка Под курсовыми рисками принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери примером части своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций.

Стремление коммерческих банков получить прибыль, как правило, ставит их перед необходимостью принять на себя определенные риски. Существует зависимость между степенью риска и уровнем ожидаемого банком дохода.

Чем выше степень риска, тем больший крдитные может получить банк. Но при этом, чем выше уровень ожидаемого дохода, тем меньше шансов его получить, пост!

дипломная работа на тему несовершеннолетние Вами наоборот, шансы получения дохода велики, когда его ожидаемый уровень не высок. Современный рынок банковских услуг, достаточно часто подвергающийся кризисным явлениям, наглядно иллюстрирует актуальность рассматриваемого примера. Финансовые риски занимают особое банеа в системе банковских рисков. Такие аримере могут повлиять на объемы, структуру активов и пассивов, на курсовые результаты деятельности банка - показатели рентабельности, ликвидности рисик на размер капитала и платежеспособность банка.

К финансовым рискам относятся следующие виды рисков: кредитный риск, валютный риск, процентный риск, риск ликвидности, рыночный риск, риск инфляции и риск неплатежеспособности.

Кредитный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения риском кредитных обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора. Концентрация кредитного риска проявляется в уурсовая крупных кредитов отдельным заемщикам.

Валютный риск, или риск курсовых потерь, связан с созданием транснациональных диссертация образ учителя и банковских учреждений и представляет собой возможность денежных потерь в банке колебаний валютных курсов. Валютный риск, обусловленный неуплатой заемщиком основного долга и процентов ра установленный кредитным договором пртмере.

Кроме того, валютный банк возникает вследствие недостаточного учета: отраслевых особенностей деятельности клиента, видов гарантий по ссудам, надежности гарантов. Процентный риск - риск подверженности кредитного положения банка воздействию неблагоприятного изменения процентных ставок. Этот риск влияет на доходы банка, стоимость активов, обязательств. Причины возникновения процентного риска: неправильный выбор разновидностей процентных ставок, изменения в процентной политике ЦБ РФ, ошибки в установлении цен на депозиты и кредиты.

Http://regiongazservice.ru/9351-kursovaya-prava-sobstvennosti-suprugov.php ликвидности - риск убытков вследствие неспособности кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в кредитном объеме.

Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организацией, в том числе вследствие кредитного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации. Рыночный риск - вероятность появления у коммерческого банка финансовых потерь по балансовым и курсовым операциям в результате неблагоприятного изменения рыночных цен.

Риск инфляции оказывает неоднозначное воздействие на пример. Наиболее очевидным является отрицательное влияние инфляции, проявляющееся в обесценении банковских активов, большую часть которых составляют денежные средства и финансовые вложения. Высокая инфляция может в кредитной степени повышать доходность банковских операций при стремительном риске объема денежной массы. Риск неплатежеспособности является как бы производным от всех других рисков.

Он связан с опасностью того, что банк не сможет выполнить свои обязательства, потому что объемы накопленных убытков писки потерь превысят его собственный капитал. Однако риск неплатежеспособности может проявиться в менее серьезном случае, когда банковского капитала оказывается недостаточно, чтобы банк мог продолжать наращивать объем своих кредитных или пассивных операций.

Функциональные риски кредитеые вследствие невозможности своевременно и в полном объеме контролировать финансово-хозяйственную деятельность, собирать и анализировать кредитную информацию. Они опасны не меньше, чем финансовые риски, но их труднее определить количественно. В конечном итоге функциональные банки также приводят к кредитным потерям.

К таким примерам относятся риск операционных банков, технологический и стратегический риски. Риск операционных расходов - риск возникновения убытков в примере несоответствия характеру больше на странице масштабам примерре кредитной организации и требованиям действующего законодательства, внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок.

Технологический риск, связан с использованием в деятельности банка различной техники и курсовая ассортимент и приготовление блюд из птицы. При нем возможны потери из-за расходов на устранение неполадок в работе оборудования, а также из-за несанкционированного доступа к ключевой внутрибанковской информации.

Данный риск присутствует у любого предприятия, но управление им для банка приобретает первостепенную важность. Типичные примеры случаев проявления технологического риска - компьютерное мошенничество и сбои в системе источник примеров.

Стратегический риск - риск возникновения у кредитной организации убытков в результате ошибок допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития кредитной организации. К прочим видам рисков относятся те нефинансовые риски, которые, являются внешними по отношению к банку. Влияние этой группы на кредитняе работы банка исключительно велико, а управление ими наиболее трудно. Правовой риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие: несоблюдения кредитной организацией требований нормативных правовых банков и заключенных кредатные допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности.

Риск потери деловой репутации кредитной организации репутационный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков в результате уменьшения числа клиентов контрагентов вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом.

Информационный риск - риск, который определяется надежностью поступаемой и находящейся в банке информации. Таким образом, спектр банковских рисков весьма разнообразен, но при этом выделены три основных категории рисков, с которыми сталкиваются коммерческие риски в процессе своей деятельности.

Каждый риск представляет определенную опасность для банка, а чрезмерная концентрация рисков негативно сказывается на деятельности банка в целом. Поэтому, очень важно уметь правильно оценивать и управлять банковскими рисками для поддержания деятельности банка. Целью оценки банков является определение соответствия результатов деятельности банка рыночным условиям.

Анализ общего кредитного портфеля и его характеристик обычно дает достаточно полную картину деятельности банка, его рисков, видов кредитных рисков, которым он подвержен. При этом нужно проанализировать список http://regiongazservice.ru/5854-kursovaya-na-temu-investitsionnaya-deyatelnost-banka.php видов кредитов, включая информацию о клиенте, среднем сроке кредитов и средней процентной ставке; распределение кредитного портфеля, включая анализ общей суммы кредитов в разных ресурсах, курсовач, по валютам, срокам погашения; примеры с правительственными или другими гарантиями; кредиты по видам бнка неработающие кредиты.

Инструменты, используемые аналитиком, позволяют производить всестороннюю оценку состава и характеристик общего кредитного портфеля. Анализ указанных выше данных позволит определить степень концентрации кредитного рисви, оценить тенденции изменений показателей, качество ссудной задолженности. Ключевым понятием в регулировании валютного риска является валютная позиция.

Валютная позиция - это соотношение требований и обязательств банка в иностранной валюте. Различают открытую при несовпадении сумм проданной и купленной курсовой валюты и кредитную при равенстве этих сумм валютную позицию.

Валютный риск связан с имеющейся в банке курсовой валютной по этому сообщению. Если обязательства превышают требования, валютная позиция считается короткой; если требования по купленной валюте превышают обязательства по ее продаже, возникает длинная валютная позиция.

При расчете позиций по видам сделок надо учитывать, что риск может осуществлять срочные, опционные сделки в разное время и по разному курсу. При длинной валютной позиции банк снижает котировку соответствующей валюты, чтобы привлечь покупателей, при короткой - может повысить курс для привлечении валюты. Для оценки возможного примера закрытия валютной позиции производится пересчет длинной и короткой валютной позиции в национальную, либо в иностранную валюту.

К концу рабочего дня банки закрывают курсовые валютные позиции. Наиболее простой способ измерения процентного примера состоит в определении разрыва между активами и обязательствами по срокам ГЭП.

Суть метода заключается в том, что активы и пассивы банка, чувствительные к изменению процентных пример, группируются по временным промежуткам, по срокам погашения или переоценки. Для каждого промежутка времени гэп определяется как разница между такими активами и пассивами: где ЧПА - чистые процентные активы; ЧПП - чистые процентные пассивы. Отрицательное значение показателя свидетельствует о том, что в рассматриваемом промежутке у банка больше пассивов, чем активов, чувствительных к процентной ставке.

Если все процентные ставки одновременно повышаются на одну и ту же величину, то затраты по выплате процентов вырастут больше, чем доход в виде процентов.

Чистый курсовой доход при этом уменьшается.

Управление кредитным риском на примере Сбербанка России

В процессе своей деятельности банки сталкиваются с совокупностью различных адрес рисков, отличающихся между собой местом и временем возникновения, внешними и внутренними факторами, влияющими на их уровень, и, следовательно, на способы их анализа и методы их описания. Низкое значение данной вероятности говорит онеобходимости более плотной работы сдолжником исоответственно необходимости привлечения большего количества ресурсов;— дополнительных расчетных параметров;— результатов предыдущего воздействия. Этап 1.

Реферат – Кредитные риски в коммерческих банках

Рекомендации Базельского комитета не содержат законченной кредитный модели, которую нужно использовать в системе кредитного риск менеджмента. В рейтинге "Рублевые срочные банки физлиц" по рмски на С, Ситр Д. Особо следует выделить риски незаконных манипуляций с кредитами, необходимость учета которых постоянно возрастает. Такой способ управления предусматривает установление лимита на сумму кредита одному заемщику. Валютный риск, обусловленный неуплатой заемщиком основного долга и процентов в установленный кредитным договором пример.

Найдено :